Home › News

Корреляция валютных пар на Форекс: ключевые аспекты и стратегии

10.09.2023

На мировом валютном рынке, известном как Forex, трейдеры сталкиваются с множеством переменных, влияющих на решения о торговле. Одним из важнейших аспектов, который следует учитывать, является корреляция между валютными парами. Рассмотрим, что такое корреляция валютных пар, как она влияет на торговые решения и какие стратегии можно применить.

Понятие Корреляции валютных пар

Корреляция валютных пар на форекс - это статистическая мера зависимости двух или более валютных пар друг от друга. Она измеряется от -1 до 1.

• 1 означает положительную корреляцию, когда две валютные пары движутся в одном направлении.
• -1 указывает на отрицательную корреляцию, когда две пары двигаются в противоположных направлениях.
• 0 говорит о нулевой корреляции, т.е. две пары движутся независимо друг от друга.

Зачем Важна Корреляция?

Понимание корреляции валютных пар позволяет трейдеру более осмысленно управлять рисками и строить диверсифицированный портфель.

Управление Рисками: Если две валютные пары имеют высокую положительную корреляцию, открытие позиций в обеих парах может быть аналогично удвоению риска.

Диверсификация: Пары с низкой корреляцией предлагают более эффективное распределение риска. При движении одной пары вниз, другая может подняться.

Стратегии Парных Ордеров: Определенные стратегии предполагают торговлю двумя связанными парами, чтобы извлечь выгоду из их корреляции.

Примеры Корреляции

1. EUR/USD и GBP/USD:

   • Корреляция: Высокая
   • Объяснение: Обе пары в большинстве случаев идут в одном направлении из-за общей экономической среды в зоне евро.

2. USD/JPY и EUR/USD:

   • Корреляция: Обычно низкая или отрицательная.
   • Объяснение: Йену (JPY) часто используют в качестве "убежища" при рискованных ситуациях, что приводит к обратному движению в паре с долларом.

3. AUD/USD и USD/CAD:

   

   • Корреляция: Обычно положительная.
   • Объяснение: Обе пары связаны с долларом США, но также зависят от курса сырьевых товаров, особенно нефти и золота.

Торговые Стратегии на Основе Корреляции

Стратегия Парной Торговли: Эта стратегия предполагает одновременную покупку одной валютной пары и продажу другой с высокой корреляцией.

Стратегия "Хеджирования": Путем одновременной покупки и продажи валютных пар с высокой корреляцией можно сократить риски.

Стратегия Несвязанных Пар: Трейдеры могут выбирать пары с низкой корреляцией, чтобы диверсифицировать риски.

Корреляция валютных пар - важный аспект торговли на Forex, который влияет на управление рисками и стратегии трейдера. Понимание этого концепта помогает строить более устойчивые и диверсифицированные торговые портфели. Но всегда помните, что высокая корреляция может измениться под воздействием новостей и событий.